PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFII с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TFII с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFII или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TFII и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFII и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFI International Inc (TFII) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFII:

-0.84

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

TFII:

-1.03

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

TFII:

0.85

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

TFII:

-0.61

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

TFII:

-1.35

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

TFII:

24.36%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

TFII:

40.22%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

TFII:

-73.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TFII:

-43.47%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, TFII показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.68% против 10.77% соответственно.

TFII

С начала года

-32.78%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-38.05%

1 год

-33.54%

5 лет

30.26%

10 лет

21.68%

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFII и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII
Ранг риск-скорректированной доходности TFII, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFII c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFII на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TFII и ^GSPC

Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TFII и ^GSPC

TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...