Сравнение TFII с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFII или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TFII и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TFII и ^GSPC
Основные характеристики
TFII:
-0.99
^GSPC:
1.62
TFII:
-1.24
^GSPC:
2.20
TFII:
0.80
^GSPC:
1.30
TFII:
-0.82
^GSPC:
2.46
TFII:
-2.66
^GSPC:
10.01
TFII:
12.67%
^GSPC:
2.08%
TFII:
34.15%
^GSPC:
12.88%
TFII:
-73.66%
^GSPC:
-56.78%
TFII:
-41.04%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, TFII показывает доходность -29.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.33% против 11.04% соответственно.
TFII
-29.89%
-29.77%
-36.52%
-35.16%
23.44%
22.33%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TFII и ^GSPC
TFII
^GSPC
Сравнение TFII c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TFII и ^GSPC
Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFII и ^GSPC
TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.