PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFII с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TFII и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TFII и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFI International Inc (TFII) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-36.52%
6.72%
TFII
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFII:

-0.99

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

TFII:

-1.24

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

TFII:

0.80

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

TFII:

-0.82

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

TFII:

-2.66

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

TFII:

12.67%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

TFII:

34.15%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

TFII:

-73.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TFII:

-41.04%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, TFII показывает доходность -29.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.33% против 11.04% соответственно.


TFII

С начала года

-29.89%

1 месяц

-29.77%

6 месяцев

-36.52%

1 год

-35.16%

5 лет

23.44%

10 лет

22.33%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFII и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TFII
Ранг риск-скорректированной доходности TFII, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFII c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFII, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.991.62
Коэффициент Сортино TFII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.242.20
Коэффициент Омега TFII, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.801.30
Коэффициент Кальмара TFII, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.822.46
Коэффициент Мартина TFII, с текущим значением в -2.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-2.6610.01
TFII
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TFII на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.99
1.62
TFII
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TFII и ^GSPC

Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-41.04%
-2.13%
TFII
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TFII и ^GSPC

TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
24.41%
3.43%
TFII
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab